风险管理方法范文

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1.1一般资料

选取慢性伤口患者64例作为研究对象，并在患者及其家属知情并同意的情况下，将所有研究对象随机分为对照组和实验组。对照组32例慢性伤口患者中男性18例，女性14例；患者年龄12～82岁，平均年龄（42.12±17.89）岁；患者伤口持续时间1～12个月，平均伤口持续时间（4.34±1.26）个月；伤口部位：四肢18例，躯干11例，其它部位3例；其中4例烧伤溃疡患者、8例糖尿病溃疡患者、20例外伤溃疡患者。实验组患者中男性20例，女性12例；患者年龄13～79岁，平均年龄（40.78±16.26）岁；患者伤口持续时间2～12个月，平均伤口持续时间（4.46±1.77）月；伤口部位：四肢17例，躯干12例，其它部位3例；其中6例烧伤溃疡患者、9例糖尿病溃疡患者、17例外伤溃疡患者。将对照组和实验组慢性伤口患者的性别、年龄、病程、伤口部位及病情等一般资料对比，组间差异无统计学意义（P＞0.05）。

1.2方法

对照组32例慢性伤口患者采用常规护理方式进行护理。实验组32例慢性伤口患者在常规护理的基础上实施护理风险管理。具体护理风险管理方式如下。1.2.1风险评估初诊时护理人员向患者及其家人询问患者伤口的持续时间、服药情况、受伤原因及伤后接受的治疗等，并对伤口评估（伤口深度、伤口颜色、伤口气味及伤口出血量等）和伤口检查（细菌培养、血管超声检查、营养指标检查等）[3]。复诊时询问和检查影响伤口愈合的因素并对伤口作动态评估记录。1.2.2风险分析及识别根据风险评估结果，分析处理伤口过程中对患者可能产生的出血、感染等风险；分析治疗难度带来的风险；分析治疗环境带来的风险等。经评估和分析确认患者的风险情况，并制定风险管理对策。1.2.3风险管理对策①制定各种制度并规范各项操作流程：如伤口处理前后的卫生制度、器械先浸泡再灭菌制度、医用垃圾和生活垃圾分开管理制度等。②加强教育：对护理人员进行风险教育、强化风险管理意识，并对护理人员进行教育指导，如指导护理人员正确处理患者的伤口、详细记录患者伤口治疗过程等。③制定应急预案：配备止血药、升压药等常用急救药品，制定出血、呼吸心跳停止等应急抢救方案等[4]。

1.3评定标准

将两组患者的风险发生率、伤口愈合率和护理满意度作为评定标准。伤口愈合测定方法：伤口上皮完全覆盖，并且经3%的过氧化氢检测后无氧化反应[5]。

1.4统计方法

所有研究结果数据均用SPSS17.0软件进行统计学处理，计数资料用率（%）表示，采用χ2进行检验。当P＜0.05时，认为差异有统计学意义。

2结果

2.1两组患者风险发生率比较

实验组患者风险发生率3.13%，明显低于对照组的15.63%，差异有统计学意义（P＜0.05）。

2.2两组患者伤口愈合率比较

实验组患者伤口愈合率明显高于对照组，差异有统计学意义（P＜0.05），

2.3两组患者对护理满意度比较

实验组患者总满意度90.63%，明显高于对照组的68.75%，差异有统计学意义（P＜0.05），

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中图分类号:F069・9 文献标识码:A

文章编号:1006-4311(2009)11-0094-03

0引言

随着社会需求的增加和计算机技术的迅速发展,软件产业在经济发展中的地位日趋重要。但是,由于软件产品的纯知识性,随之而来的软件项目高失败率也成为一个焦点。20世纪80年代末,软件项目风险管理作为一门学科应运而生。经过近30年的发展,出现了一系列的软件项目风险管理工具和方法。

由于对风险管理技术和实践缺少了解,风险管理技术却没有得到广泛的应用。鉴于此原因,本文对近年来出现的一些风险管理方法进行分析与比较,以期对软件开发企业起到一定的帮助作用。

1软件项目风险管理定义

SEI认为[1],“风险”就是承受损失的不确定性。风险管理是指在项目中含有过程、方法和工具的管理风险实践,它建立了预先决策的规范环境,使得:①连续地评估风险;②明确了哪些风险因重要而需要处理;③③实施处理这些风险的战略[1]。Hall[2]认为风险管理是评估和控制影响软件项目、过程或产品的风险的实践,该实践围绕目标设定、项目计划、执行、度量、改进和发现新信息 6 部分展开。

Boehm认为[3] ,软件风险管理指的是“试图以一种可行的原则和实践,规范化地控制影响项目成功的风险,其目的是辨识、描述和消除风险因素,以免它们威胁软件的成功运作”。

2软件风险管理技术、工具和方法

经过近30年的发展,软件项目风险管理研究中出现了一系列的技术、工具和方法。其中,软件工程研究所(SEI)为整个风险管理提出了一整套的标准步骤。这篇论文将对具有代表性的6个软件项目风险管理工具和方法进行介绍和分析。

2.1 软件风险评估(SRE)技术

SRE 模式是由SEI开发的,旨在对与系统相关的风险进行识别、分析、沟通、缓解。SRE系统包括风险管理流程、软件开发风险分类图(SDRT)以及基于问卷的分类法(TBQ)。该模型有五个过程,分别为风险识别、风险分析、计划、风险跟踪和风险控制,即对软件项目中存在的风险行识别并加以分析评估,对风险进行优进化排序, 并对TOP风险加以管理,制定相应的应对计划,最后进行跟踪控制。

SRE不但是一种诊断工具而且还是一种决策工具。该技术从产品,过程和约束条件上进行风险处理,识别和分类。另外,项目成员参与风险识别与分析过程,并设法规避风险领域以面对自己的开发计划。因此,项目经理可以在早期阶段了解项目风险。

2.2 团队风险管理(TRM)技术

Ronald P・Higuera, David P・Gluch, Richard L・ Murphy 指出,团队风险管理是指“在软件开发项目生命周期的各个阶段中,所有项目直接涉及到包括组织,团队,部门和等都作为团队的参与者参与其中,协同进行对组织结构和操作活动的风险管理。团队风险管理,为政府和承包商提供了过程、方法和工具,从而使这两个组织都能够单独的或者共同的参与决策过程,从而防患于未然[4]。”团队风险管理活动使所有人包括从开发者到客户都参与到一个组织当中。这种技术确保通过项目可以反复地和协作地进行持续风险管理[5]。TRM工作程序是风险识别,定期评估和分析新风险,计划资源的合理利用以降低风险,风险跟踪和风险规范行动,开始风险控制并将之变成问题,最终,项目中的伙伴关于风险开始沟通。

2.3 Softrisk 模型

Softrisk[6]风险管理技术是由于一些传统的风险管理技术存在缺陷的情况下出现的。Softrisk模型结合其它项目管理来探讨风险管理,确保了风险管理自动化并且适用于任何类型和规模的项目[7]。Ayad Ali Keshlaf,Khairuddin Hashim指出, Softrisk模型“是建立在一种思想基础上设计出来的,这种思想就是风险文档化和集中注意力在最大风险上是节省开发者时间和精力并且在降低软件风险上能达到好的结果的最好的方法”[6]。

模型步骤概括如下[6]:

Softrisk模型第一步就是风险识别。Softrisk模型识别不仅针对可能发生在任何类型项目的一般风险也针对仅发生在特定项目的特定风险。第二步就是对第一步中识别出的每一种风险都要确定它发生的概率及其影响。风险的概率和影响都由特殊的风险清单进行评估。利用风险清单,将风险分为很低,低,中等,高,很高五类。第三步,风险文档化阶段。在这一阶段,Softrisk将所有一般的和特别的风险数据文档化。这个文档用来跟踪项目情况、统计业务和预测未来风险。第四步,风险评估。Ayad Ali Keshlaf, Khairuddin Hashim定义了风险暴露(RE)公式:

RE=风险发生的概率*风险造成的影响

第五步,排序。RE值是用来对所有风险进行分类并列出十大风险。第六步,把一图形分成红、黄、蓝三个区域来表示RE值。第七步,控制阶段。根据风险严重程度来选择一个合适的风险减少技术。这项技术可以是缓解偶然性或危机计划。在应用了这种技术后,再估计,再评估,再排序是必须的。最后一步,确定没有任何风险存在。如果有新的风险,就要再转到第一步。

2.4 ARMOR

M・R・Lu, J・S・Yu, S・R・Dalal认为, ARMOR(Analyzer for Reducing Module Operational Risk)“是一种自动识别软件项目模块操作风险的软件风险分析工具”[8]。ARMOR的工作程序是访问数据仓库,项目数据库,失败数据库和项目开发数据库。该工具创建风险模型,并显示项目管理的各种统计数据。通过提高用户界面,简化了风险建模程序。ARMOR建立了可行的项目评估风险模型,能够衡量软件项目风险。并且可以识别出风险源,指出如何提高软件项目以减少它们的风险水平,并决定数据资料得来的风险模型的有效性。

在这个工具中,用户可以将软件风险分布的各种统计数据显示出来。最后,用户应用回归分析验证风险模型的有效性。经验证的风险模型通常保存在一个模型库。该模型将进一步应用于其它项目或完全不相关的项目当中。

2.5 Riskit模型

Riskit方法是由Maryland大学提出的,目的是为了支持系统风险分析,避免危险区域的出现,并使用合理的步骤评估风险。Riskit方法使用了图形形式化工具,支持在定量分析之前对风险情景的定性分析。该方法根据历史数据的有效性,准确的评估效用理论以其对风险进行量级,其特征就是支持多目标和利益相关者的多项需要。Riskit分析图是Riskit模型的一种图形形式,用来描述风险。使用Riskit分析图不同的是使风险得到了明确的定义,因此,它比口头交流更加形式化。Riskit分析图在Riskit程序中将风险分解成风险元素。

2.6 基于CMM的软件风险控制优化模型

在基于CMM的模型中,软件风险评估和风险控制遵循CMM(能力成熟度模型)框架。在这个模型中,过程数据库用来识别风险和制定相应的风险缓解计划[9]。此模型在相似项目历史数据基础上实行软件风险控制策略[10]。在这个模型中,软件风险管理过程分成两个活动:软件风险评估和软件风险控制。软件风险评估主要是识别风险源,找出它们的潜在影响因素,最终确定风险的优先级。软件风险控制主要是制定风险缓解计划,监控风险情况,启动风险缓解计划,并调整计划。对风险进行识别和优化后,制定结构化的计划以使列表中高风险的影响程度最小化。其中,过程数据库或风险库对于识别和制定风险控制决策起着重要作用。

3比较与分析

软件风险管理是一种新兴学科,目标就是在风险因素对软件的成功运作构成威胁之前,对风险因素进行识别,描述和消除。

软件风险评估(SRE)方法是风险管理方法中比较好的例子。这个方法根据分析对风险进行识别,分析和制定计划,并且具有很强的可操作性。但是,在识别和分析阶段仅有项目开发人员而没有其他利益相关人员如客户的参与。这可能是一个比较严重的问题。由于项目的主要风险都是由利益相关者提出的需求因素引起的。因此,如果缺少利益相关者的参与,项目开发团队可能没有得到明确的需求,从而导致项目的失败。

相反地,TRM确保了所有人员参与到风险管理过程中,使得项目经理很容易得到项目的明确需求。在团队风险管理中,个人同组织一起参与到风险管理活动中,它包括了组织内部活动和组织间的进程。

Softrisk方法的重点是文档化。这个模型可以应用于任何类型项目的任何阶段。该模型的一个重要特点就是能对风险进行量化并计算风险发生的概率。模型将风险进行优先排序,并对TOP风险重点采取减缓措施。Softrisk方法利用图形进行风险监控,并根据风险缓解计划提出风险减缓建议。跟ARMOR方法一样,Softrisk方法也利用了风险数据库。

ARMOR方法是一种系统化的方法,不仅识别风险,还可以确定风险源并通过降低风险水平积极地对项目进行完善。

Riskit管理模型广泛应用于许多行业。该模型使用图形对不同方面的风险进行定义。一方面,模型拥有在TRM模型中相关参与者的主要特征;另一方面,模型还突出了在Softrisk模型中有主要特征的重要风险。

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虽然金融市场多标度分形的理论研究，能分析出金融资产价格在不同时间纬度上的波动信息，为探究复杂的金融市场提供一个新的方式。但是当前很多研究仅限于对市场价格波动的多标度分形特征的检验，还没能从多标度分形理论的分析中找出实际可操作的金融管理决策信息。本文提出了在金融风险管理中利用多标度分形理论和方法，建立了全新的风险管理研究模式。

一、金融风险管理现状

现代的投资理论最关注的是收益的提高和风险的控制，非常重视对风险进行控制，而投资组合理论恰恰是控制风险最有效的方式之一，核心思想就是分散投资、降低风险，实现利益最大化。今年越来越多的现象表明金融市场并不是随机游走的，市场价格也并非随机、独立、不可预测的，颠覆了有效市场假说的理论。人们开始研究新的理论来解释有效市场假说无法解释的现象，分形市场理论得到了广泛的认可。

二、多标度分形理论

（一）分形的由来

分形理论是二十世纪七十年代由“分形之父”法国著名数学家MandeIbrot提出的，他在《Science》上发表《英国的海岸线有多长》，这一论文的出现标志着分形理论的开端。在2008年金融危机爆发，MandeIbrot发表新著将分形理论应用于金融市场，合理的解释了一些VaR无法解释的现象，给予了分形新的活力和应用方向，先进分形几何以及广泛应用于金融、工程等领域。

（二）分形市场理论

分形市场理论是分形理论在金融市场中的应用，由于在现实的金融市场存在着许多VaR无法解释的现象，比如：P/E效应，BTM效应等，分形市场理论是VaR与实际金融市场不相符而产生的新理论。分形市场假说认为：金融市场是由众多大小不一的投资者共同组成的，不同投资者因为接触到的信息不同，对于信息的理解不一样，从而对于信息的处理上也大不相同，投资者存在着一些非理性行为，因此分形理论更加贴合市场实际。

（三）多标度分形理论的发展

多标度分形理论是随着单分形理论的发展而衍生出来的理论，借助统计学思维，研究概率的分布规律，可以说多重分形是由分形结构上定义的多个单标度组成的无限集合，表现出不同区域质量分布的标度性质。传统的单分型理论仅仅只能表明资产价格变化的宏观规律，无法对局部进行细致的描绘。多标度分形理论用一个普函数表现各个时间标度的特征，从局部细节出发最终研究整体变化，不仅能分析出市场稳定模式下的投资风险，还能对市场出现剧烈变化时候的风险进行评估，得出比较准确的结论。目前多标度分形理论在市场中主要应用于两个方面，第一就是检验市场是否存在多标度分形特征，并将形成这种特征的原因分析出来，第二是利用多标度分形理论建立金融投资数据模型，用来对金融风险进行预测、管理。2014年，相关研究者利用MF-DXA和主成分析法，对中国与美国股市收盘价进行研究，发现中国和美国股市的相关性存在着明显的多标度分形特征，该研究表明金融市场的多重分形特征是普遍存在的。多标度分形特征的形成主要有两种方式，首先，由各个时间序列的不同分布形态产生的，这种情况下即使随机打乱序列也不能消除多重分形性；其次，是由于不同波动之间的相关性产生的，这时的随机打乱序列能消除多重分形性。目前在理论与实践各个方面，成功将多标度分形理论应用于金融市场分析的成果还不是很多，多标度分形理论具有广阔的应用前景。

三、基于多标度分形理论的风险测度指标

风险是指未来结果的不确定性以及波动性。金融风险指投资者收益的不稳定性。金融风险主要包括：市场风险，由多个市场因素的变化而引起资产价值的变化所产生的风险；信用风险，指由于违约而导致的风险；流动性风险，由于资金流动性降低而带来的风险；操作风险，由于交易系统不健全、管理水平不够或其他人为原因而导致资金损失的风险。

（一）风险相对测度法

风险相对测度法是对市场因素变化与资产收益变化之间的关系进行测量，通过测量得到的结论可以判断资产收益的波动情况。这种测量方法可以有效地检测出资产价值作用于市场因子的敏感性，具有简单、直观的特点，得到了广泛的应用。但是这种方法应用于实际测量市场风险时还存在一些问题，第一个方面，只能检测出相应的损失比例，不能测量出损失的具体情况；另一方面，这种方法非常依赖测度对象，比如Beta只能应用在股票类资产的测定上，久期、凸性适合债券类资产，这种方法很难测量出一些资产组合的风险；最后，对于假设条件的要求比较高，比如在计算资产组合Gamma值时，需要假定波动率和无风险率为常数，但是实际这两个值并不是常数，测量的结果并不准确。

（二）风险绝对测度法

风险绝对测度有方差及其变形、VaR模型两种。HarryMarkvitz1952年在《金融学杂志》发表《证券组合选择》，这篇论文的发表标志着现代金融经济学的诞生。Markvitz在论文中写到利用“均值-方差”模型来对投资组合的收益和风险进行计算，至今仍广为流传。Markvitz把投资风险比作投资收益的不确定性，可以利用方差和标准差来进行计算，能进行良好的统计，自此以后利用方差、标准差作为金融投资风险测度指标被广泛应用。风险价值（VaR）利用统计思想对风险进行评估，起源于二十世纪八十年代。因为VaR可以简单、直接地表明金融市场投资风险的大小，又是依靠严谨的统计思想作为依据，因此被得到广泛应用。虽然VaR模型得到了广泛的应用，但是VaR的估算方法是建立在金融资产收益符合正太分布情况下的，然而现在越来越多的事实证明，实际的资产收益率并不完全符合正态分布，呈现尖峰胖尾形态。因此，仅仅利用正太分布来计算VaR值，得到的数据往往低于风险实际值，在这种情况下进行金融投资，很可能造成巨大的损失。同时，VaR方法并没有注意到各个时间标度上的资产波动联系，从而忽略了许多有关价格波动信息，而这些信息对于金融投资风险管理、期权定价等金融学的研究有重要的参考价值。

四、运用多标度分形进行金融风险管理研究

在收益率符合正态分布模型方面，风险管理分析理论方法已经发展得非常成熟，比如VaR，但目前市场的实际收益率呈非正态分布，利用多标度分形理论方法对市场进行分析，得到的不同程度市场价格波动信息，但是传统的多标度分形分析方法所得到的信息并不能直接应用到金融风险管理中，在考察价格的大幅波动情况时，虽然多标度分形分析方法能将这些大幅波动信息“筛选”出来，但这些信息都是被放大了许多倍的数据，已经远远偏离了原始的价格波动信息。可以利用多标度分形分析方法，针对两个大盘指数价格在时间序列上进行实证分析，有效的检验中国股市存在多标度分形现象。是上证综指和深证成指的多标度分形分析结论，为了验证其价格序列波动有无具有多标度分形关系，利用α随着q的变化而变化的函数图形，来进行有效的判断。如下图，计算了q=-10，-9，…，-2,-1，…8,9，10共21个值时的α值，能够分析出α和q之间有着十分明显的非线性关系，这种非线性关系准确的验证了上证综指和深证成指原始价格序列波动具有多标度分形特征。五、在金融风险管理中应用多标度分形理论存在的问题目前多标度分形理论之所以在金融风险管理中的应用不是十分广泛，主要是因为利用目前的多标度分形理论得出的关于价格波动之间的统计信息非常粗糙，这些信息还不足以精确地表现出金融市场的具体信息，无法满足更高程度风险管理工作的需求，需要在之前的研究基础上，进一步加强对于多标度分形理论的研究，从统计结果中提炼出更具有价值、精确程度更高的风险管理信息。同时因为多标度分形理论的提出并不是在经济学领域，所以多标度分形理论对一些经济现象还无法合理地进行解释，需要对多标度分形理论进行合理的改善，让其更适用于金融风险管理。多标度分形理论是基于金融市场非线性特征基础上提出的，多标度分形特征表明现今的金融市场具有比以前单标度分形特征更加复杂的特性，通过对金融市场多标度分形理论的研究，可以为探索金融市场的复杂性提供一个方式。目前多标度分形理论和模型在金融市场的成功应用，为该理论的研究提供了重要的参考价值，通过更加深入的研究，能有效解决多标度分形理论的一些不足，使得金融风险管理水平进一步提升。

参考文献：

[1]王鹏.基于多标度分形理论的金融资产收益非对称性测度方法研究[J].数量经济技术经济研究,2013,03:114-127.

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二、风险管理模型建立

1.风险识别风险识别包括系统和工作分析、危险源识别两个步骤。作为风险管理的基础，风险识别需要紧扣工作本身，使安全控制过程融入每项具体工作过程中。该步骤强调工作者在工作中提高自身风险意识、增强危险源识别能力，这不光是构建维修风险集的基础，也有利于工作者的自我保护，提高自身工作的安全性和可靠性。依据某公司机务工程部收集的航线维修风险识别报告，并按SHEL模型进行分类，可得风险因素集。L因素集U1包括：维修技术能力不足U11、工作准备不足U12、维修者疲劳作业U13、规章程序不熟悉U14、手册标准使用失当U15和维修者错漏忘U16。L-L因素集U2包括：维修人员分工不明U21、向机组了解故障现象不全U22、工作交接错漏U23。L-S因素集U3包括：人员能力训练不足U31、安全文化缺失U32、手册不受控U33、停场时间不足U34、规章程序不合理U35、现场管理制度不合理U36。L-H因素集U4包括：飞机新构型认识不够U41、航空器维修性不好U42、维修设备工具不当U43、设备工具准备不足U44、航材供应不当U45、机队利用率过高U46、运行环境恶劣U47。L-E因素集U5包括：工作天气差U51、工作环境恶劣U52、工作任务重U53、工作场地后勤保障困难U54。2.风险评估[5-6]按照SMS理论，风险评估包括风险分析和风险评价两个阶段，采用的方法为风险矩阵法，风险值=严重性*可能性。依据严重性和可能性量化表确定风险对应的具体量，求乘积得到风险值。该方法简单、直观，然而缺陷在于量化分析过于主观，且分析中对各风险孤立看待，忽视了风险是航线维修各要素之间相互作用的结果，系统性差，不利于风险控制措施的统一。模糊层次分析法是将模糊综合评价和层次分析法相结合，进行风险评估具有定性和定量相结合、计算精度高、结果易于理解的优点。（1）计算权重根据模糊判断矩阵*()ijnnR=r可得权重向量()inW=w，其关系满足公式1[7]。11112niikkwrnana==+∑(i=1,2,...,n)………………公式1其中a=（n-1）/2。利用MATLAB数学软件，计算可得权重向量如下。准则层R：W（R）=（0.23000.28000.18000.13000.1800）；指标层U1：W（U1）=（0.17330.25330.13330.13330.09330.2133）；指标层U2：W（U2）=（0.30000.40000.3000）；指标层U3：W（U3）=（0.18000.22000.26000.14000.10000.1000）；指标层U4：W（U4）=（0.14760.21430.11430.11430.08100.14760.1810）；指标层U5：W（U5）=（0.16670.23330.30000.3000）。（2）风险因素排序指标层各风险相对于航线维修的权重值计算公式为：()*()iiw=WRWU（i≤准则层的项数）…………….公式2依据公式2可得风险因素排序。其中，U22、U21、U23、U12、U53、U54的权重均高于0.05排序靠前，U43、U44、U45权重低于0.015排序最后。（3）风险评价通过准则层的权重可以看出航线机务维修工作中面临的风险趋势更偏重于人的因素及人与人的沟通因素，而硬件方面的风险相对较低，软件和环境方面的因素居中，该结论符合航空维修业发展现状。通过指标层的权重可以得到人的因素中工作准备不足、维修者错漏忘、维修技术能力不足和维修者疲劳作业产生的风险机率高于其他指标。这有利于风险控制措施的制定，使应对有的放矢，更具针对性。3.风险控制人的因素和人与人沟通的因素是航线机务维修风险的首要来源，需重点关注并采取措施预防。在机组反映故障现象时应高度重视、全面了解；在工作中明确人员分工，防止工作交接的疏漏；工作前加强准备工作，全面弥补自身工作能力的不足；合理分配人力物力，协调维修程序，防止维修中的错忘漏。人与软件和环境的因素是航线维修风险的重要来源，需重点注意维修手册的时效性、积极构建安全文化、加强维修人员技术训练；还需加强工作者劳动保护和维修的后勤保障，克服工作环境的恶劣，依据人力、时间合理安排工作量。随着航空器的技术发展，因为硬件原因造成的风险已大大降低，但仍要加强对维护机型的学习，充分考虑飞机维修性、机队运行环境恶劣和利用率过高对航线维修的影响，特别是对高高原航线多、机队运行量大的机队和航空器尤为重要。